Sigillo dell'Università di Bologna
Seminari del Dipartimento di Matematica
Università di Bologna

Probabilistic results concerning smoothness of the value function and of the free boundary in optimal stopping

seminario tenuto da
Tiziano De Angelis (The University of Leeds)

Maggio
13
2019
probabilità
ore 12:00
presso Seminario I
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nel ciclo di seminari: SEMINARI DI PROBABILITÀ
I will present probabilistic proofs of some regularity properties for the value function of general optimal stopping problems and for the associated optimal boundaries. In particular this talk focusses on C^1 regularity of the value function and Lipschitz continuity of the optimal boundary. Most of our arguments rely on fundamental concepts from the theory of Markov processes and bridge the probabilistic and the analytical strands of the literature on free boundary problems. I will also illustrate situations in which our work improves or complements known facts from PDE theory.

organizzato da: Andrea Pascucci
nell'ambito del Progetto Fondi U.E. WAKEUPCALL del prof. Andrea Pascucci
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