Seminari del Dipartimento di Matematica
Lecture III: Stochastic integral with respect to finite variation processes
seminario tenuto da
Elena Bandini
Giugno
03
2024
probabilità
ore
11:00
presso Aula Seminario VIII piano
nel ciclo di seminari:
AN INTRODUCTION TO STOCHASTIC CALCULUS FOR JUMP PROCESSES
Stochastic integral with respect to finite variation processes: integration by parts formula and Itô’s formula.