Questo sito utilizza solo cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'informativa sulla privacy.
Proseguendo la navigazione del sito acconsenti all'uso dei cookie.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'informativa sulla privacy.
Proseguendo la navigazione del sito acconsenti all'uso dei cookie.
Elenco seminari del ciclo di seminari
“TOPICS IN STOCHASTIC ANALYSIS: SINGULAR CONTROL”
In this course we will introduce the theory of singular stochastic controls in a Markovian framework. This class of dynamic optimization problems find natural applications in Economics, Finance, Operations Research, and Engineering. In particular, we will investigate the intimate relation to optimal stopping theory and free-boundary problems, as well as to reflected diffusion processes. Finally, if time allows, we will consider a class of stationary mean-field games with singular controls.
Giorgio Ferrari
Lecture V: Mean-field games
nel ciclo di seminari: TOPICS IN STOCHASTIC ANALYSIS: SINGULAR CONTROL
analisi matematica
interdisciplinare
probabilità
Giorgio Ferrari
Lecture IV: Skorokhod reflection problem
nel ciclo di seminari: TOPICS IN STOCHASTIC ANALYSIS: SINGULAR CONTROL
analisi matematica
interdisciplinare
probabilità
Giorgio Ferrari
Lecture III: Dynamic Programming Principle Equation
nel ciclo di seminari: TOPICS IN STOCHASTIC ANALYSIS: SINGULAR CONTROL
analisi matematica
interdisciplinare
probabilità
Giorgio Ferrari
Lecture II: Markovian problems in R^n
nel ciclo di seminari: TOPICS IN STOCHASTIC ANALYSIS: SINGULAR CONTROL
analisi matematica
interdisciplinare
probabilità
Giorgio Ferrari
Lecture I: Motivations
nel ciclo di seminari: TOPICS IN STOCHASTIC ANALYSIS: SINGULAR CONTROL
analisi matematica
interdisciplinare
probabilità