Seminari del Dipartimento di Matematica

Seminario del 2006

Dott. Claudio Macci (Università di Roma Tor Vergata)

Grandi deviazioni per un modello di rischio con ritardo nei pagamenti di tipo Poisson shot noise

probabilità

Consideriamo un processo di rischio con premio dipendente dalla riserva e con ritardo nei pagamenti di tipo Poisson shot noise. Inoltre consideriamo un opportuno riscalamento chiamato "slow Markov walk limit" per tale processo di rischio. Presenteremo alcune stime di grandi deviazioni per il processo di rischio e per le probabilita' di rovina. I risultati sono in collaborazione con A. Ganesh e G.L. Torrisi.