Seminario del 2024

Aprile
11
2024
Peter Friz
Diamonds and forward variance models
finanza matematica
probabilità
In this introduction to diamond trees and forests, we focus on their application to computation in stochastic volatility models written in forward variance form, rough volatility models in particular.
organizzato da: Giacomo Bormetti
nell'ambito del Progetto P.R.I.N. PRIN2020_BORMETTI CUP J33C22000560001 del prof. Giacomo Bormetti

indietro