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Seminari periodici
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA
Stochastics and Applications
Organizzato da: Cristina Di Girolami
Jodi Dianetti
Reinforcement learning for exploratory optimal stopping: A singular control formulation
nell'ambito della serie: STOCHASTICS AND APPLICATIONS
probabilità
Seminari passati
Alessandro Bondi
Boundary attainment conditions for Stochastic Volterra equations
nell'ambito della serie: STOCHASTICS AND APPLICATIONS
analisi numerica
probabilità
Fausto Gozzi
On Mean-Field Games in Economics
nell'ambito della serie: STOCHASTICS AND APPLICATIONS
analisi matematica
probabilità
Enrico Priola
Stochastic differential equations with jumps
nell'ambito della serie: STOCHASTICS AND APPLICATIONS
analisi matematica
probabilità
Yuliya Mishura
Driven by Brownian motion Cox-Ingersoll-Ross and squared Bessel processes: interaction and phase transition
nell'ambito della serie: STOCHASTICS AND APPLICATIONS
analisi matematica
finanza matematica
probabilità
Nadia Oudjane
Mathematical tools to manage distributed flexibilities in power systems
nell'ambito della serie: STOCHASTICS AND APPLICATIONS
finanza matematica
probabilità
Giuseppina Guatteri
Maximum principle for optimal control problems with delays in the non convex case
nell'ambito della serie: STOCHASTICS AND APPLICATIONS
probabilità
GIORGIA CALLEGARO
Cyber-Security Investment Strategies in a Stochastic Gordon-Loeb Model with Attacks Clustering
nell'ambito della serie: STOCHASTICS AND APPLICATIONS
finanza matematica
probabilità
Luciano Campi
Continuous-time persuasion by filtering
nell'ambito della serie: STOCHASTICS AND APPLICATIONS
finanza matematica
probabilità
Claudia Ceci
Optimal Self-Protection via BSDEs for risk models with jump clusters
nell'ambito della serie: STOCHASTICS AND APPLICATIONS
finanza matematica
probabilità